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用统计学的术语来说,两家公司收益率的协方差为负数。 只要经济体单个公司盈利状况之间缺乏一定的共同变动性,多样化投资就可以降低风险。在本例中,两家企业的盈利状况...

基于时间序列的研究分析是量化模型中的重要部分,三列收益率序列通过erage函数可以计算出三类资产的均值,协方差矩阵也可以通过数据分析得到。完成之后就可以设定好约束...

均值方差是统计学里面的概念,均值代表的是收益,确切的说是预期收益率;方差代表的是风险,单个资产用方差或者标准差,组合资产可以用协方差。先不管这些概念具体是什么...

结合上述相关矩阵,我们可以使用资产协方差和总投资组合方差,来估算每项资产的MCTR(风险边际贡献),以细化的评估指数整体风险。 根据当前DPI分配,总投资组合风险为122....

因此,投资风险主要取决于收益的波动性,量化的风险评估指标主要包括标准差和方差,对一个包含多个资产的投资组合(portfolio)来说,相关系数和协方差(correlation 和covari...